Vier manieren om de Nasdaq te verhandelen
| Instrument | Wat het is | Per indexpunt | Waar je op let |
|---|---|---|---|
| NQ | E-mini Nasdaq-100 future (CME) | $20 | de standaard voor professionals; grote nominale waarde per contract |
| MNQ | Micro E-mini, precies een tiende van NQ | $2 | de gebruikelijke keuze om mee te leren en fijner te doseren |
| US100 / NAS100 | CFD bij een broker | varieert per broker | geen beursproduct: je tegenpartij is de broker, met eigen spread en financieringskosten |
| QQQ | ETF op de index | — | voor EU-particulieren beperkt beschikbaar door de PRIIPs-regels |
Voor Nederlandse particulieren is het onderscheid tussen de eerste twee en de derde het belangrijkst: bij NQ en MNQ handel je op een beurs met centrale tegenpartij en publieke prijsvorming, bij een CFD handel je tegen je broker.
Contractspecificaties van de NQ
| Contractgrootte | $20 × de Nasdaq-100 index |
|---|---|
| Kleinste prijsstap | 0,25 indexpunt = $5,00 |
| Handelstijden (CME Globex) | zondag 18:00 tot vrijdag 17:00 ET, met dagelijks onderhoud van 17:00 tot 18:00 ET |
| Contractmaanden | maart, juni, september en december |
| Afwikkeling | in contanten, geen levering |
| Einde handel | 9:30 ET op de derde vrijdag van de contractmaand |
| Beurscode | NQ (Globex) |
Overgenomen van de contractspecificatie van CME Group, gecontroleerd op 8 augustus 2026. MNQ volgt dezelfde tijden en cyclus met een tiende van de omvang: $2 per indexpunt en $0,50 per tick. Margeverplichtingen staan hier bewust niet bij — die wijzigen regelmatig en verschillen per broker.
Handelstijden omgerekend naar Nederlandse tijd
In de zomer loopt de Nederlandse tijd zes uur voor op New York. De belangrijkste momenten worden dan:
| Moment | New York (ET) | Nederland (zomertijd) |
|---|---|---|
| Weekopening | zondag 18:00 | maandag 00:00 |
| Europese ochtendsessie | 03:00–09:30 | 09:00–15:30 |
| Opening Amerikaanse aandelenmarkt | 09:30 | 15:30 |
| Slot Amerikaanse aandelenmarkt | 16:00 | 22:00 |
| Dagelijkse onderhoudspauze | 17:00–18:00 | 23:00–00:00 |
Let op de weken waarin Europa en de Verenigde Staten op verschillende data overschakelen op zomer- of wintertijd: het verschil is dan tijdelijk vijf of zeven uur in plaats van zes. Je platform toont de beurstijd, je agenda niet.
Praktisch: het volume is veruit het grootst rond 15:30 Nederlandse tijd, wanneer de Amerikaanse aandelenmarkt opent. In de Europese ochtend is de NQ wel verhandelbaar, maar met dunnere orderboeken en dus meer slippage.
Doorrollen: vier keer per jaar verhuist het volume
Een future heeft een einddatum. Het volume verschuift telkens in de week vóór de derde vrijdag van maart, juni, september en december naar het volgende contract. Handel je in die week nog in het aflopende contract, dan zit je in een leeglopend orderboek met bredere spreads.
De contractcodes volgen een vaste letter: H (maart), M (juni), U (september), Z (december), gevolgd door het jaartal. NQU6 is dus het septembercontract van 2026.
Twee dingen om te onthouden: een positie doorrollen is een aparte transactie met eigen kosten, en de koers van het nieuwe contract wijkt licht af van het oude. Dat prijsverschil is geen koersbeweging maar een ander contract — grafieken die contracten aan elkaar plakken, laten daar soms een sprong zien die nooit verhandeld is.
Wat een punt kost, en wat dat betekent voor je positiegrootte
Reken altijd in punten en niet in contracten. Eén NQ-contract met een stop van 50 punten is $1.000 risico; hetzelfde in MNQ is $100.
risico per trade = punten tot je stop × $20 (NQ) of × $2 (MNQ) × aantal contracten
Bij de gangbare vuistregel van 1 procent risico per trade betekent één NQ-contract met een stop van 50 punten dat je rekening minimaal $100.000 zou moeten zijn. Datzelfde risico in MNQ hoort bij een rekening van $10.000. Dat is de rekensom waarom vrijwel iedereen in de micro-variant begint — en waarom een dagbeweging van één procent, al snel meer dan 250 punten, zonder die rekensom een rekening leegtrekt.
Handel je met een prop firm-account zoals FTMO, reken dan terug vanaf je dagverliesgrens in plaats van vanaf je rekening. Zie risicomanagement.
Waarom de NQ zo beweeglijk is
Drie oorzaken: de index wordt gedomineerd door een handvol technologiebedrijven, groeibedrijven zijn extra rentegevoelig, en de ingeprijsde volatiliteit ligt structureel hoger dan bij de S&P 500 — de VXN noteert vrijwel altijd boven de VIX.
Daar bovenop komt de hedgestroom. Rond de grote Nasdaq-namen wordt veel kortlopend gehandeld, inclusief 0DTE, en die posities moeten door market makers worden afgedekt in de onderliggende waarde. In een omgeving met negatieve gamma exposure versterkt dat bewegingen die al gaande zijn. De uitgebreide uitleg staat in Nasdaq daytraden.
Marktstructuur-data voor de Nasdaq
Omdat de Nasdaq het instrument is waar de meeste daghandel en prop-evaluaties op plaatsvinden, richten sommige marktstructuur-platforms zich er specifiek op. QuanticoCap is daar een voorbeeld van: het visualiseert naar eigen zeggen dealer hedging en gamma exposure op de Nasdaq.
Wat zulke data je kan geven is context over hoe groot de uitschieters die dag kunnen zijn — nuttig voor je positiegrootte. Wat het niet geeft is richting, en ook geen zekerheid: de onderliggende positiedata is een schatting op basis van aannames. Zie gamma exposure voor die beperkingen.
Let op. Futures zijn hefboomproducten. Een beweging van één procent in de Nasdaq is bij één NQ-contract al meer dan $5.000. Verliezen kunnen je inleg overstijgen. Stifters.nl geeft geen beleggingsadvies.